Dia seguinte ao 2º turno teve queda em 4 de 6 eleições desde 2002; entre os turnos, alta em 5 de 6
Doze meses depois do 2º turno, o Ibovespa foi de −17% a +81%: a eleição mexe com os dias, mas não decide o ano.
O padrão mais repetido está nos dias: o primeiro pregão depois do 1º turno subiu em 5 de 6 eleições, e o período entre os turnos subiu em 5 de 6. Já o dia seguinte ao 2º turno caiu em 4 de 6: quando o resultado sai, a dúvida que movia os preços acaba.
A agitação aparece antes do voto: a volatilidade do Ibovespa nos 30 dias antes do 1º turno ficou acima da média do ano anterior em 4 de 6 eleições. Em 2026, ela está em 15% ao ano, contra 18% no ano anterior. E o Ibovespa fez +11,4% nos 3 meses antes do 1º turno de 2026.
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